Finanzmathematik - Die Berechnung Des Fairen Europ Ischen Call- Und Put-Preises Anhand Des Black-Scholes-Merton-Modells

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Fachbuch aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Mathematik - Angewandte Mathematik, Note: Sehr gut, , Sprache: Deutsch, Anmerkungen: Nach der Absolvierung meines Praktikums in den Sommerferien 2007 bei der Deutschen Bank in Z?rich am "Derivative Desk", entschloss ich mich, ein wissenschaftliches Fachbuch zu schreiben, das die Berechnung des europ?ischen Optionspreises anhand des Black-Scholes-Merton-Modells von Grund auf erl?utern und praxisrelevante Informationen zum Themenkomplex Optionen vermitteln soll. , Abstract:...
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Fachbuch aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Mathematik - Angewandte Mathematik, Note: Sehr gut, , Sprache: Deutsch, Anmerkungen: Nach der Absolvierung meines Praktikums in den Sommerferien 2007 bei der Deutschen Bank in Zürich am "Derivative Desk", entschloss ich mich, ein wissenschaftliches Fachbuch zu schreiben, das die Berechnung des europäischen Optionspreises anhand des Black-Scholes-Merton-Modells von Grund auf erläutern und praxisrelevante Informationen zum Themenkomplex Optionen vermitteln soll. , Abstract: INHALTSÜBERSICHT: (1) Einführung: Thema, Börsenhandel, Optionen, Forwards, Händlertypen; (2) Eigenschaften von Aktienoptionen: Beweggründe, Bestimmungsfaktoren, Wertober- und Wertuntergrenzen, Put-Call-Parität; (3) Wiener-Prozesse, Itôs Lemma und Geometrische Brownsche Bewegung; (4) Black-Scholes-Merton-Modell: Hypothesen, BSM-Differentialgleichung, faire Call- und Put-Preis, Berücksichtigung von Dividenden, Volatilität; (5) Sensitivitäten von Optionspreisen: Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho; (6) Strategie an der Börse; (7) Kritikpunkte des Modells und große Verluste bei einem Derivatgeschäft; Anhang: kumulierte Normalverteilungsfunktion, Monte-Carlo-Methode;
VORWORT: "Ob Bulle oder Bär - Ihr Geld wird mehr!" Ein Slogan, der oftmals von Banken, Hedgefonds-Managern, Finanzberatern und diversen anderen Finanzfachleuten in der Werbung gebraucht wird, doch es stellt sich die Frage, ob dieser Spruch wirklich zutreffend sei. Selbstverständlich könnte man behaupten, dass bei einer risikolosen Anlage das Geld, mit einem bestimmten Zinssatz verzinst, immer mehr wird, aber der Spruch bezieht sich nicht etwa auf ein Sparbuch, sondern auf das "Börsengeschehen". Der "primitive Anleger" würde argumentieren, er werde bei seiner gekauften Aktie nur dann profitieren, wenn der "Bulle los sei", falls also der Aktienkurs im Betrachtungszeitraum steige. Diese Annahme ist allzu trivial! Ich wende mich daher den Derivaten zu, unter anderem zählen zu diesen Optionen, um die es
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Product Details

  • ISBN-13: 9783640303717
  • Publisher: GRIN Verlag GmbH
  • Publication date: 5/8/2009
  • Language: German
  • Pages: 72
  • Product dimensions: 5.83 (w) x 8.27 (h) x 0.17 (d)

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