M�thodes de Monte-Carlo pour les �quations de transport et de diffusion

by Bernard Lapeyre, Etienne Pardoux, Rïmi Sentis

Overview

Le but de ce livre est de donner une introduction aux méthodes de Monte-Carlo orientée vers la résolution des équations aux dérivées partielles. Après des rappels sur les techniques de simulation, de réduction de variance et de suites à discrépance faible, les auteurs traitent en détail le cas des équations de transport, de l'équation de Boltzmann et des équations paraboliques de diffusion. Dans chaque cas ils introduisent les processus aléatoires associés et discutent les techniques d'implémentation. Des exemples issus notamment de la neutronique et d'applications financières sont donnés. Ce livre est destiné à des étudiants de maîtrise et de D.E.A. ou à des élèves d'Ecole d'ingénieurs ayant de bonnes connaissances en probabilités.

Product Details

ISBN-13:	9783540633938
Publisher:	Springer Berlin Heidelberg
Publication date:	10/31/1997
Series:	Math�matiques et Applications , #29
Edition description:	1998
Pages:	178
Product dimensions:	6.69(w) x 9.53(h) x 0.02(d)
Language:	French

Table of Contents

Introduction.- Méthodes de Monte-Carlo et Calcul d'intégrales.- Processus et équations de transport.- Méthode de Monte-Carlo pour les équations de transport.- Méthode de Monte-Carlo pour l'équation de Boltzmann.- Méthode de Monte- Carlo pour les équations de diffusion.- Bibliographie.- Index