Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance / Edition 1

Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance / Edition 1

by Huyen Pham, Huyaan Pham
     
 

ISBN-10: 3540737367

ISBN-13: 9783540737360

Pub. Date: 09/06/2007

Publisher: Springer Berlin Heidelberg

Ce livre présente les différents aspects et méthodes utilisés dans la résolution des problèmes d'optimisation stochastique avec en vue des applications plus spécifiques à la finance. Il expose graduellement les méthodes mathématiques en présentant d'abord les idées intuitives, puis

Overview

Ce livre présente les différents aspects et méthodes utilisés dans la résolution des problèmes d'optimisation stochastique avec en vue des applications plus spécifiques à la finance. Il expose graduellement les méthodes mathématiques en présentant d'abord les idées intuitives, puis en énonçant précisément les résultats avec des démonstrations complètes et détaillées. Chacune des méthodes est illustrée sur de nombreux exemples issus de la finance.

Product Details

ISBN-13:
9783540737360
Publisher:
Springer Berlin Heidelberg
Publication date:
09/06/2007
Series:
Mathematiques et Applications Series, #61
Edition description:
2007
Pages:
188
Product dimensions:
0.44(w) x 6.14(h) x 9.21(d)

Table of Contents

Quelques éléments d'analyse stochastique.- Prob&lgrave;emes d'optimisation stochastique. Exemples en finance.- Approche EDP classique de la programmation dynamique.- Approche des équations de Bellman par les solutions de viscosité.- Méthodes d'équations différentielles stochastiques rétrogrades.- Méthodes martingales de dualité convexe.

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