Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen: Eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt

Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen: Eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt

by Thomas Kaiser
     
 

Die Schätzung und Prognose der Volatilität von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafür erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Der Autor beschreibt einen neuen multivariaten Schätz- und Prognoseansatz.  See more details below

Overview

Die Schätzung und Prognose der Volatilität von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafür erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Der Autor beschreibt einen neuen multivariaten Schätz- und Prognoseansatz.

Product Details

ISBN-13:
9783824466252
Publisher:
Deutscher Universitatsverlag
Publication date:
12/12/1997
Series:
Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance Series
Edition description:
1997
Pages:
127
Product dimensions:
5.83(w) x 8.27(h) x 0.01(d)

Meet the Author

Dr. Thomas Kaiser war wissenschaftlicher Angestellter am Lehrstuhl Statistik, Ökonometrie und Empirische Wirtschaftsforschung der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Zur Zeit ist er im Zentralbereich Risk Management Support & Control der Westdeutschen Landesbank tätig.

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