Die Erwartungstheorie der Zinsstruktur: Variable Zeitpraemien, Regimeunsicherheit und Markov-Switching-Modelle: Eine empirische Analyse fuer den deutschen Rentenmarkt

Die Erwartungstheorie der Zinsstruktur: Variable Zeitpraemien, Regimeunsicherheit und Markov-Switching-Modelle: Eine empirische Analyse fuer den deutschen Rentenmarkt

by Robert Perl

Paperback

$72.95

Product Details

ISBN-13: 9783631509418
Publisher: Lang, Peter Publishing, Incorporated
Publication date: 05/20/2003
Pages: 241
Product dimensions: 5.83(w) x 8.27(h) x (d)

About the Author

Der Autor: Robert Perl, geboren 1967, studierte Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Von 1996 bis 1999 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre an der Technischen Universität München. Seit September 1999 ist er bei einem großen deutschen Kreditinstitut als Projektleiter verantwortlich für die methodische Entwicklung von quantitativen Kreditrisikomeßverfahren.

Table of Contents

Aus dem Inhalt: Theoretische Ansätze zur Erklärung der Zinsstruktur – Rationale Erwartungen, konstante Zeitprämien und die Zinsstruktur am deutschen Rentenmarkt – Erklärungsansätze für die mangelnde Evidenz der rationalen Erwartungstheorie bei konstanten Zeitprämien – Methodische Grundlagen von Regime-Switching-Modellen – Variable Zeitprämien, Regimeunsicherheiten und die Zinsstruktur am deutschen Rentenmarkt.

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