Die Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells für nicht-stochastische Zinsen

Die Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells für nicht-stochastische Zinsen

by Johannes Steger

NOOK Book(eBook)

$17.99

Available on Compatible NOOK Devices and the free NOOK Apps.
WANT A NOOK?  Explore Now

Product Details

ISBN-13: 9783668428164
Publisher: GRIN Verlag GmbH
Publication date: 01/01/2017
Sold by: CIANDO
Format: NOOK Book
Pages: 24
File size: 739 KB

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews