Herleitung eines fiktiven Minimum-Varianz-Portfolios im Zwei-Anlagen-Fall anhand der Portfoliotheorie nach Markowitz

Herleitung eines fiktiven Minimum-Varianz-Portfolios im Zwei-Anlagen-Fall anhand der Portfoliotheorie nach Markowitz

by Christian Ball

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Overview

Herleitung eines fiktiven Minimum-Varianz-Portfolios im Zwei-Anlagen-Fall anhand der Portfoliotheorie nach Markowitz by Christian Ball

Studienarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, FOM Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, München früher Fachhochschule, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Aktienmärkte starken und teilweise auch langanhaltenden Schwankungen unterliegen. In der Konsequenz haben nicht nur private Anleger enorme Einbußen hinnehmen müssen, sondern auch das Bankensystem wurde an den Rande des Zusammenbruchs getrieben. Dies wirkte sich weiterhin auf die Solvenz zahlreicher Staaten aus. Im Rahmen seiner Portfolio-Selection-Theorie stellte Harry Markowitz annahmen zur Zusammenstellung eines Wertpapierportfolios auf. Zielführend war hierbei die Ermittlung desjenigen Portfolios, das bei gegebener Rendite, das geringste Risiko beinhaltet. Mit Hilfe dieses Minimum-Varianz-Portfolios soll eine langanhaltende Wertsteigerung ermöglicht werden. Neben den Grundannahmen des Modells liegt der Schwerpunkt auf der Herleitung eines fiktiven MVP.

Product Details

ISBN-13: 9783656255345
Publisher: GRIN Verlag GmbH
Publication date: 01/01/2012
Sold by: CIANDO
Format: NOOK Book
Pages: 33
File size: 2 MB

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