Moderne Methoden der Risiko- und Präferenzmessung: Konzeption, entscheidungstheoretische Implikationen und finanzwirtschaftliche Anwendungen

Moderne Methoden der Risiko- und Präferenzmessung: Konzeption, entscheidungstheoretische Implikationen und finanzwirtschaftliche Anwendungen

by Mario Brandtner

Paperback(2012)

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Overview

Moderne Methoden der Risiko- und Präferenzmessung: Konzeption, entscheidungstheoretische Implikationen und finanzwirtschaftliche Anwendungen by Mario Brandtner

Die Theorie der monetären und regulatorischen Risikomessung ist seit Beginn der 1990er Jahre wesentlichen Veränderungen unterworfen (Basel II). Mario Brandtner nimmt diese Entwicklungen zum Ausgangpunkt für entscheidungstheoretische Analysen, wobei im Grundsatz die folgenden beiden Themenbereiche behandelt werden: (1) Das bislang kaum diskutierte Konzept der Akzeptanzmengen. Eine Akzeptanzmenge enthält diejenigen finanziellen Positionen, die ein Regulierer ohne zusätzliche Kapitalerfordernisse akzeptiert. (2) Der Autor zeigt auf, dass die charakteristischen Eigenschaften der Risikomessansätze passend für regulatorische Fragestellungen sind, in den neuen Anwendungsbereichen jedoch zu restriktiven Handlungsempfehlungen führen. Charakteristischstes Beispiel ist hier sicher die Vermögensaufteilung zwischen einer risikofreien und einer riskanten Geldanlage, bei der niemals diversifiziert, sondern stets ausschließlich riskant oder ausschließlich risikofrei investiert wird.

Product Details

ISBN-13: 9783834935441
Publisher: Gabler Verlag
Publication date: 02/26/2012
Series: Schriften zur Quantitativen Betriebswirtschaftslehre , #27
Edition description: 2012
Pages: 373
Product dimensions: 5.83(w) x 8.27(h) x 0.03(d)

About the Author

Dr. Mario Brandtner promovierte bei Univ.-Professor Dr. Dr. habil. Wolfgang Kürsten am Lehrstuhl für Finanzierung, Banken und Risikomanagement der Friedrich-Schiller-Universität Jena.

Table of Contents

Implizites Risikoverständnis kohärenter, spektraler und konvexer Risikomaße
Kompatibilität dieser Risikomaße mit dem Mittelwert-Varianz-Prinzip, der Erwartungsnutzentheorie und der dualen Nutzentheorie
Anwendung dieser Risikomaße in der Bankenregulierung, der Portfoliotheorie und im Bestellmengen-Management

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