Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung: Moderne Methoden der Finanzmathematik

Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung: Moderne Methoden der Finanzmathematik

by Ralf Korn, Elke Korn

Paperback(2., verb. Aufl. 2001)

$49.99
Choose Expedited Shipping at checkout for guaranteed delivery by Thursday, August 29

Overview

Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugehörige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die benötigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalkül, stochastische Steuerung) werden in selbständigen Exkursen bereitgestellt. Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschließt. Es richtet sich an Mathematiker, Finanz- und Wirtschaftsmathematiker in Studium und Beruf und ist aufgrund seiner modularen Struktur auch für Praktiker in den Bereichen Banken und Versicherungen geeignet.

Product Details

ISBN-13: 9783528169824
Publisher: Vieweg+Teubner Verlag
Publication date: 10/29/2001
Edition description: 2., verb. Aufl. 2001
Pages: 294
Product dimensions: 5.83(w) x 8.27(h) x 0.03(d)

About the Author

Prof. Dr. Ralf Korn lehrt am Fachbreich Mathematik der Universität Kaiserslautern..

Elke Korn ist Diplom-Mathematikerin mit dem Spezialgebiet Stochastik.

Table of Contents

Der Erwartungswert-Varianz-Ansatz nach Markowitz - Das zeitstetige Marktmodell (Wertpapierpreise, vollständige Märkte, Ito-Integral und Ito-Formel, Variation der Konstanten, Martingaldarstellungssatz) - Das Optionsbewertungsproblem (Duplikationsprinzip, Satz von Girsanov, Darstellungssatz von Feynman und Kac) - Das Portfolio-Problem in stetiger Zeit (Martingalmethode, HJB-Gleichung, stochastische Steuerung)

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews