Robuste Ratingverfahren: Zur Steigerung der Prognosequalit�t quantitativer Ratingverfahren

Robuste Ratingverfahren: Zur Steigerung der Prognosequalit�t quantitativer Ratingverfahren

Paperback(2005)

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Overview

Andreas Oelerich untersucht die Qualität statistischer Ratingverfahren. Er diskutiert den Ratingbegriff und zeigt Anwendungsgebiete in der Finanzwirtschaft sowie mathematisch-statistische Ratingverfahren auf. Anschließend stellt er ein Assessment-Center vor, das die Evaluierung verschiedener quantitativer Ratingverfahren zulässt. Simulationsstudien zeigen, dass Resamplingverfahren den Prognoseprozess optimieren können.

Product Details

ISBN-13: 9783824483044
Publisher: Deutscher Universit�tsverlag
Publication date: 05/30/2005
Edition description: 2005
Pages: 308
Product dimensions: 5.83(w) x 8.27(h) x 0.03(d)

About the Author

Dr. Andreas Oelerich promovierte bei Prof. Dr. Thorsten Poddig am Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Finanzwirtschaft, der Universität Bremen. Er ist Controller für Kreditrisiken bei der HSH Nordbank AG in Hamburg.


Table of Contents

Grundlagen finanzwirtschaftlicher Ratings

Ratings in der Kreditwirtschaft

Methodische Probleme bei quantitativen Ratingverfahren

Verallgemeinerte lineare Modelle

Nichtparametrische statistische Methoden

Integriertes Rating-Simulationssystem

Evaluierung quantitativer Ratingverfahren

Integration von Resamplingverfahren

Preface

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