Stochastische Integration und Zeitreihenmodellierung: Eine Einf�hrung mit Anwendungen aus Finanzierung und �konometrie

Stochastische Integration und Zeitreihenmodellierung: Eine Einf�hrung mit Anwendungen aus Finanzierung und �konometrie

by Uwe Hassler

Paperback(2007)

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Product Details

ISBN-13: 9783540735670
Publisher: Springer Berlin Heidelberg
Publication date: 11/07/2007
Series: Statistik und ihre Anwendungen
Edition description: 2007
Pages: 326
Product dimensions: 6.10(w) x 9.25(h) x 0.03(d)

Table of Contents

Zeitreihenmodellierung.- Grundlagen aus der Stochastik.- Autoregressive Moving-Average-Prozesse (ARMA).- Spektren stationärer Prozesse.- Prozesse mit bedingter Heteroskedastizität (ARCH).- Stochastische Integrale.- Wiener-Prozesse (WP).- Riemann-Integrale.- Stieltjes-Integrale.- Ito-Integrale.- Itos Lemma.- Anwendungen.- Stochastische Differentialgleichungen (SDG).- Zinsmodelle.- Asymptotik integrierter Prozesse.- Trends, Integrationstests und Nonsensregressionen.- Kointegrationsanalyse.

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