Mod�les et Algorithmes Markoviens / Edition 1

by Bernard Ycart

Overview

Ce livre est destiné à tous ceux, mathématiciens ou non, qui souhaitent acquérir une maîtrise pratique de l'outil probabiliste dans ses applications les plus courantes. L'élaboration d'un modèle probabiliste conduit, en dehors de cas particuliers de faible intérêt pratique, à des problèmes théoriques difficiles qui sont vite hors de portée de l'utilisateur (comme d'ailleurs souvent du probabiliste professionnel). La validation d'un tel modèle passe alors nécessairement par la simulation, qui ne met en jeu en général que des procédures extrêmement simples. Apprendre à utiliser les modèles shastiques, écrire pour eux des programmes de simulation efficaces, prévoir leurs performances et analyser leurs résultats est l'objectif principal de ce livre.

Product Details

ISBN-13:	9783540436966
Publisher:	Springer Berlin Heidelberg
Publication date:	09/20/2002
Series:	Math�matiques et Applications , #39
Edition description:	2002
Pages:	270
Product dimensions:	6.10(w) x 9.25(h) x 0.36(d)
Language:	French

Table of Contents

I. Introduction.- II. Tirages indépendants.- III. Méthodes markoviennes à temps fini.- IV. Exploration markovienne.- V. Processus markoviens de saut.- VI. Simulation en Scilab.