Optimisation Numerique: Aspects theoriques et pratiques
Ce livre est exclusivement consacré aux algorithmes numériques d'optimisation (quasi-Newton, faisceaux, programmation quadratique successive, points intérieurs); les bases théoriques (conditions d'optimalité, multiplicateurs de Lagrange) sont supposées connues.

Son but est de familiariser le lecteur avec ces algorithmes, qui sont pour la plupart bien classiques. Leur description insiste sur leur implémentation numérique, ils peuvent être programmés directement par un lecteur expérimenté. Le côté théorique n'est pas pour autant négligé, avec démonstration de chaque théorème de convergence ou vitesse de convergence; souvent, ces démonstrations utilisent des hypothèses minimales.

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Optimisation Numerique: Aspects theoriques et pratiques
Ce livre est exclusivement consacré aux algorithmes numériques d'optimisation (quasi-Newton, faisceaux, programmation quadratique successive, points intérieurs); les bases théoriques (conditions d'optimalité, multiplicateurs de Lagrange) sont supposées connues.

Son but est de familiariser le lecteur avec ces algorithmes, qui sont pour la plupart bien classiques. Leur description insiste sur leur implémentation numérique, ils peuvent être programmés directement par un lecteur expérimenté. Le côté théorique n'est pas pour autant négligé, avec démonstration de chaque théorème de convergence ou vitesse de convergence; souvent, ces démonstrations utilisent des hypothèses minimales.

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Paperback(1997)

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Overview

Ce livre est exclusivement consacré aux algorithmes numériques d'optimisation (quasi-Newton, faisceaux, programmation quadratique successive, points intérieurs); les bases théoriques (conditions d'optimalité, multiplicateurs de Lagrange) sont supposées connues.

Son but est de familiariser le lecteur avec ces algorithmes, qui sont pour la plupart bien classiques. Leur description insiste sur leur implémentation numérique, ils peuvent être programmés directement par un lecteur expérimenté. Le côté théorique n'est pas pour autant négligé, avec démonstration de chaque théorème de convergence ou vitesse de convergence; souvent, ces démonstrations utilisent des hypothèses minimales.


Product Details

ISBN-13: 9783540631835
Publisher: Springer Berlin Heidelberg
Publication date: 01/06/1998
Series: Mathématiques et Applications , #27
Edition description: 1997
Pages: 324
Product dimensions: 6.61(w) x 9.45(h) x 0.03(d)
Language: French

Table of Contents

Introduction générale.- Problèmes sans contraintes.- Optimisation non différentiable.- Méthodes newtoniennes en optimisation avec contraintes.- Algorithmes de points intérieurs pour l'optimisation linéaire et quadratique.- Bibliographie.- Index (La Table des Matières détaillée est disponible sur le serveur de Springer. Voir le catalogue sous http://www.springer.de/math/index.html ) '
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