Stochastische Integration: Eine Einf�hrung in die Finanzmathematik

by Michael Hoffmann

Overview

Michael Hoffmann stellt auf leicht verständliche Art und Weise die Grundlagen der shastischen Analysis dar, d.h. die Begriffe der shastischen Integration und der shastischen Differentialgleichungen. Die gewonnene Theorie wird anschließend dazu verwendet, das verallgemeinerte Black-Scholes-Modell zu definieren. Es folgt eine Diskussion zu Arbitrage und der Bewertung von Finanzderivaten, ehe das klassische Black-Scholes-Modell als Spezialfall identifiziert wird. Das Werk ist besonders geeignet für Studenten, die einen leichten Einstieg in die theoretischen Grundlagen der Finanzmathematik gewinnen möchten.

Product Details

ISBN-13:	9783658141318
Publisher:	Springer Fachmedien Wiesbaden
Publication date:	05/05/2016
Series:	BestMasters
Edition description:	1. Aufl. 2016
Pages:	284
Product dimensions:	5.83(w) x 8.27(h) x (d)
Language:	German

About the Author

Michael Hoffmann arbeitet im Bereich der Statistik für shastische Prozesse. Er ist derzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Shastik der Ruhr-Universität Bochum.

Table of Contents

Pfadweise shastische Integrale.- Shastische Integration nach lokalen Martingalen und nach Semimartingalen.- Itô-Kalkül, shastische Integraldarstellung.- Girsanov-Transformation, shastische Differentialgleichungen.- Allgemeine Finanzmarktmodelle vom Black-Scholes-Typ und das Black-Scholes-Modell.