Stochastische Prozesse: Eine Einf�hrung f�r Statistiker und Datenwissenschaftler

by Karsten Webel, Dominik Wied

Overview

Dieses verständliche Einsteigerbuch stellt grundlegend die Theorie der shastischen Prozesse vor. Nach einem allgemeinen Teil erläutert es wichtige Klassen shastischer Prozesse wie Poisson-Prozesse, Markov-Prozesse, Martingale und Brownsche Bewegungen. Detaillierte Beweisführungen sowie zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen erleichtern das Verständnis, vertiefen und festigen das Gelernte.

Product Details

ISBN-13:	9783658138844
Publisher:	Springer Fachmedien Wiesbaden
Publication date:	06/09/2016
Edition description:	2. Aufl. 2016
Pages:	290
Product dimensions:	6.61(w) x 9.45(h) x (d)
Language:	German

About the Author

Dr. Karsten Webel arbeitet im Zentralbereich Statistik und im Forschungszentrum der Deutschen Bundesbank.

Prof. Dr. Dominik Wied lehrt Statistik und Ökonometrie an der Universität zu Köln und der TU Dortmund.

Table of Contents

Allgemeine Theorie shastischer Prozesse.- Poisson-Prozesse.- Markov-Prozesse.- Martingale.- Brownsche Bewegungen.- Shastische Integration.

Editorial Reviews

"Das Buch bietet eine solide und praxisorientierte Einführung in die Welt der stochastischen Prozesse." RC&A - Risk, Compliance & Audit, 1-2012

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