Algoritmos em Python para finanças quantitativas: receitas para desenvolver e executar estratégias de trading algorítmico

by Jason Strimpel

Overview

Descubra como o Python tornou a negociação algorítmica acessível com a experiência e os insights práticos de Jason Strimpel, fundador do PyQuant News e profissional experiente com atuação global em negociação e gestão de risco. Este livro guia você desde os fundamentos das finanças quantitativas e aquisição de dados até etapas avançadas de backtest e negociação ao vivo. Receitas detalhadas ajudarão você a aproveitar o poderoso SDK do OpenBB para coletar dados gratuitos de ações, opções e futuros, além de construir seu próprio ambiente de pesquisa utilizando técnicas de armazenamento ultrarrápidas como SQLite, HDF5 e ArcticDB. O livro mostra como utilizar SciPy e statsmodels para identificar fatores de alpha e fazer hedge de risco, bem como construir fatores de momentum e reversão à média. Você otimizará os parâmetros das estratégias com otimização progressiva (walk-forward) usando o VectorBT e construirá um backtest pronto para produção com o Zipline Reloaded. Ao aplicar tudo o que aprendeu, você configurará e implementará suas estratégias de negociação algorítmica em um ambiente de negociação usando a API da Interactive Brokers, permitindo transmitir dados em tempo real, enviar ordens e recuperar detalhes da carteira.Ao final deste livro, você terá aprendido não apenas os conceitos essenciais, mas também as habilidades necessárias para implementar e executar estratégias sofisticadas de negociação usando Python.

Product Details

ISBN-13:	9788521227083
Publisher:	Editora Blucher
Publication date:	08/01/2025
Sold by:	Bookwire
Format:	eBook
Pages:	460
File size:	14 MB
Note:	This product may take a few minutes to download.
Language:	Portuguese

About the Author

Jason Strimpel é fundador da PyQuant News e cofundador da Trade Blotter. Sua carreira abrange América, Europa e Ásia ao longo de mais de 20 anos. Anteriormente, negociou para um hedge fund baseado em Chicago, foi gestor de risco no JPMorgan e gerenciou tecnologia de risco operacional para uma empresa de negociação de derivativos de energia em Londres. Em Singapura, atuou como Chief Information Officer para a Ásia-Pacífico (APAC CIO) em uma empresa de trading agrícola e construiu a equipe de ciência de dados para uma empresa global de trading de metais. Jason é formado em finanças e economia e possui mestrado em Finanças Quantitativas pelo Illinois Institute of Technology. Ele compartilha seu conhecimento por meio da PyQuant Newsletter, redes sociais e ministra o curso Getting Started With Python for Quant Finance.