Finanzmarktökonometrie: Zeitstetige Systeme und ihre Anwendung in Ökonometrie und empirischer Kapitalmarktforschung

Finanzmarktökonometrie bietet eine umfassende Darstellung des zeitkontinuierlichen Modellierungsansatzes und seiner Anwendung in Ökonometrie, empirischer Kapitalmarktforschung und Optionsbewertung. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf der Theorie, Simulation, Filterung und Parameterschätzung zeitstetiger Systeme. Besonders praxisrelevant ist hierbei die Annahme, daß Daten nur zu bestimmten Zeitpunkten als Panel oder Zeitreihen erhältlich sind. Zusätzlich wird davon ausgegangen, daß nur Teile des...