Stochastische Prozesse: Eine Einführung für Statistiker und Datenwissenschaftler

Dieses verständliche Einsteigerbuch stellt grundlegend die Theorie der shastischen Prozesse vor. Nach einem allgemeinen Teil erläutert es wichtige Klassen shastischer Prozesse wie Poisson-Prozesse, Markov-Prozesse, Martingale und Brownsche Bewegungen. Detaillierte Beweisführungen sowie zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen erleichtern das Verständnis, vertiefen und festigen das Gelernte.