Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection: Stochastische Finanzmarktmodelle und ihre Anwendungen

Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection: Stochastische Finanzmarktmodelle und ihre Anwendungen

Paperback(2002)

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Product Details

ISBN-13: 9783528031695
Publisher: Vieweg+Teubner Verlag
Publication date: 10/07/2002
Edition description: 2002
Pages: 432
Product dimensions: 6.69(w) x 9.45(h) x 0.04(d)

About the Author

Dr. Wilfried Hausmann ist Professor für Mathematik und Datenverarbeitung an der Fachhochschule Gießen-Friedberg in Friedberg. Das Thema dieses Buches, zu dem er eigene Praxiserfahrungen in der Treasury-Abteilung der ING BHF-Bank, Frankfurt gewinnen konnte, bildet einen Schwerpunkt seiner Lehrveranstaltungen und der von ihm betreuten Diplomarbeiten.

Dr. Kathrin Diener ist Leiterin der Gruppe Produktentwicklung im Financial Engineering bei der ING BHF-Bank, Frankfurt. Sie ist zuständig für die Entwicklung strukturierter und exotischer Finanzprodukte.

Dr. Joachim Käsler ist Leiter der Financial Engineering Abteilung bei der ING BHF-Bank, Frankfurt. Seine Arbeitsschwerpunkte sind die Entwicklung und praxisgerechte Umsetzung innovativer Finanzprodukte.

Table of Contents

Portfolio-Selection und das Capital Asset Pricing Model - Arbitrage und elementare Derivatebewertung - Optionen - endliche arbitragefreie Systeme - Binomialmodelle - das Black-Scholes-Modell - amerikanische Optionen - das allgemeine Bewertungprinzip in stetigen Modellen - Zinsderivate - exotische Optionen und strukturierte Produkte - die mathematische Theorie stochastischer Finanzmarktprozesse

Preface

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