Makroekonomia a turecki sektor bankowy: podejście oparte na szeregach czasowych

Książka ta przedstawia wyniki badania, które analizuje istnienie dlugoterminowych zależności między tureckim indeksem rentowności banków a zmiennymi makroekonomicznymi, a mianowicie stopą procentową, realnym kursem walutowym i podażą pieniądza. Badanie objęlo okres od stycznia 2002 r. do grudnia 2013 r. Do analizy danych wykorzystano technikę analizy szeregów czasowych. Najpierw zastosowano test kointegracji Johansena i Juseliusa w celu zbadania istnienia dlugoterminowego związku między wyb...