Stress-testing du secteur bancaire

Le stress testing est une technique méthodique utilisée pour estimer la vulnérabilité du système financier et de ses composants, tels que des portefeuilles ou des institutions sélectionnés, en tenant compte de l'impact de divers scénarios hypothétiques. Il s'agit donc d'une application quantitative qui vise à déterminer l'impact sur les bénéfices, le capital et les flux de trésorerie du système financier dans l'hypothèse où les risques présumés se matérialiseraient et détérioreraient le sys...